Perso, je gagne en Empereur (victoire culturelle, hein! ^^), alors je me permets de rapidement mon avis sur la question.
Une chose est sûre : si tu veux prendre une religion (ce qui est très différent de posséder ou fonder plusieurs de ces religions), t´as intérêt à ce que tes voisins (a fortiori les belliqueux) aient la même.
Une autre chose est sûre : la liberté de culte est un atout décisif dans l´optique de mener une politique étrangère sensée. En effet, le fait de choisir une religion nous oblige à rejoindre un des blocs, entre lesquels les relations seront très tendues. La bonne nouvelle, c´est que dans les niveaux avancés, l´ordi renonce à la religion de plus en plus tôt, ce qui fait qu´on peut à la rigueur en garder une soi-même.
Mais je ne cache pas qu´à mon sens, une victoire axée sur la conquête (soit conquête, domination, ou à la limite diplomatique, selon le sens qu´on lui donne ^^) est un challenge relevé dès le mode Monarque.