Je pense avoir trouvé.
Je crée une queue de pointeurs sf::renderable, celui qui a la plus petite valeur Y en partant du haut est tracé en premier, en gros maintenant quand le joueur sera devant l'objet, il sera dessiné d'abord, quand il passe derriere, il sera dessiné apres ! 
Par contre, comment limiter les mouvements du joueur, interdire certaines cases d'acces (comme sur Dofus/wakfu par exemple)