Il semblerait qu'Hannibal ait bel et bien traversé les Alpes aves ses éléphants.
L'historien Polybe notamment, qui a écrit aux alentours de 150 av. J-C, soit un peu plus de 100 ans après Hannibal seulement, parle des éléphants et affirme qu'ils ont traversé les Alpes. Il raconte qu'ils ont également servi à Hannibal lors de la bataille de la Trébie en 218:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Trebbia_(deuxi%C3%A8me_guerre_punique)
où ils auraient fait des dégâts dignes de Rome Total War 
Puis ils auraient péri de froid juste après la bataille.
Après, Hannibal est resté dans l'esprit des romains comme une légende, un mythe après la bataille de Cannes (où il aurait massacré plus ou moins 50.000 romains) et après laquelle il a failli prendre Rome. Il est donc possible que certains éléments mythiques, comme les éléphtants dans les Alpes, se soient rajoutés à la réalité historique dans l'esprit des romains.
Mais personellement je pense que l'on peut croire Polybe, et pour ma part je crois à ce mythe du passage des Alpes avec les éléléphants.
Pour les Parthes, c'est une tribu qui est apparue en Iran (il me semble) après la conquête de cette région par Alexandre le Grand (fin du IVème siècle) et après la mort de celui-ci.
Donc cette culture descend bien des Perses mais elle est aussi très influencée par les Grecs. Il me semble que les rois étaient d'origines iraniennes (la région où habitaient les Perses de l'époque), mais c'est à confirmer.