Pour répondre plus sérieusement à ce sujet, personnellement je commence tous mes jeux dans la difficulté la plus haute.
Il me faut un minimum de challenge sinon je m'emmerde.
Repousser ses limites, c'est ce que je recherche.
Je pense même que pour apprécier un jeu à sa juste valeur, il faut toujours le faire (et non pas le re-faire) dans la difficulté la plus haute.
Et puis je trouve que le mot "immersion" prend tout son sens que lorsque l'on joue à Bioshock par exemple en mode difficile.
Dans le mode facile ou normal, c'est une simple balade, de la contemplation.
Aucun plaisir, aucune sensation.
Le mode difficile lui apporte du stress, de la tension, de la peur.
Mais moi je ne me suis pas arrêté au mode difficile, dés ma 1 ère partie, j'ai décidé de ne pas sauvegarder manuellement et de laisser le jeu faire ses propres sauvegardes à chaque fin de "chapitre". (même si parfois un chapitre dure 4H de jeu)
Je me rappel d'ailleurs d'une scène qui m'a marquée.
Le 1er boss avec le Dr. Steinman.
J'y suis arrivé après quelques heures de jeu et je tremblais. 
La tension poussée à son paroxysme.
Lors de ma 1 ère tentative, je me suis lamentablement fait tué. 