Ouaip y a des dauphins en méditerrannée. les romains le connaissaient déjà, les grecs aussi ( et le considéraient comme un envoyé divin donc voyaient d´un très mauvais oeil les Thraces qui le chassaient).
Et pour la raison du dauphin sur les armoiries du dauphiné, j´ai trouvé ca:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin_%28titre%29