Alors, si tu veux Mandriva, choisis la version gratuite. Pas besoin d'avoir une version payante (avec tout le support) pour ton utilisation.^^
Tu télécharges comme tu le désires, c'est de toute façon une image ISO que tu auras.
Donc, télécharge l'image ISO ; ensuite, grave l'image en utilisant un logiciel de gravure et en faisant "Graver l'image". Choisis une vitesse lente.
Avant de graver, tu peux aussi vérifier l'intégrité de l'ISO (savoir si pendant le téléchargement, l'image n'a pas été un peu "abîmée", si tu télécharges sous Windows, plusieurs logiciels te permettent de vérifier ça.
Si tu es sous Windows par exemple : http://www.framasoft.net/article2914.html
Ce logiciel te permettra d'analyser l'image ISO, et te donnera un code qu'il faudra comparer à celui donné dans un fichier du téléchargement.
Ensuite, tu démarres sur le CD, tu suis les instructions, tu installes. 
Tu penses à mettre un bon mot de passe, des noms d'utilisateur corrects, et voilà.
Une fois que ça, ce sera fait, t'auras déjà bien avancé, t'auras une version sécurisée et à jour, et tu pourras apprendre correctement à te servir de Linux (tu verras, c'est pas si dur, il y a deux trois trucs très différents, mais c'est encore plus simple et pratique que sous Windows, vraiment, faut juste apprendre).