« il parait que c'est une meilleure sécurité de ne pas utiliser le port 22 »
La légende est répandue mais elle est mal formulée.
Utiliser un autre port, ça ne "sécurise" rien. Ça évite juste que le premier bot chinois qui fait du bruteforce SSH dès qu'il repère un 22/tcp ouvert ne vienne pourrir tes logs. (voire compromettre ta machine, si tu fais la connerie d'autoriser le login en tant que root en SSH)
« FrozenWay utilise OpenVPN et réussis à passer outre le pare-feu, on lui indique le proxy mais lui fait surement d'autre choses ! »
Héhé, je ne suis pas un voyant et je ne me suis jamais penché sur FrozenWay mais justement, à mon avis ils ont juste de gros serveurs avec un 443 ou un 80 en écoute, pour permettre au client éponyme de tunneler du SSH (et du foo/TCP dans du SSH, une fois la première étape réussie) dans du HTTP(s) à travers un proxy.
J'insiste, le jour où tu trouves un logiciel "connu" comme frozenway qui "perce un pare-feu" (au sens strict du terme, càd réussir à établir des connexions qui contredisent les règles dudit pare-feu, en passant directement par son biais, et pas un proxy naïf qui traîne à côté), tu m'appelles. 
Je ne dis pas que les pare-feu modernes sont infaillibles, mais FrozenWay n'est pas un "perceur de pare-feu", j'appelle plutôt ça un "arnaqueur de proxy"
Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu dis que tu "ne sais pas faire", mais dans tout ça la seule chose que je te conseille de faire, c'est placer ton serveur SSH en écoute sur le port 443 (et pas un autre!), et de retenter ta connexion à travers ce proxy, toujours avec la config adaptée dans la section "proxy" de PuTTY, mais bien évidemment le port 443 dans la config principale.
Ça devrait fonctionner, vraiment. 