tu devrais garder windows xp, car ça m´etonnerais que tu passes d´un seul coup à linux, surtout s´il y a des problèmes, donc lors de l´installation, il te proposera de partitionner, il faudra que tu separes ton disque dur en deux, un morceau pour windows, et l´autre morceau, tu fais partionnement automatique.
Pour choisir les distributions, tu peux aller ici : http://linuxaide.free.fr//articles.php?lng=fr&pg=62
tu as une liste qui comprends les principaux linux, regarde ceux qui sont les plus faciles, et si ils te plaisent pas, hésite pas à essayer autre chose !
Et pour les télécharger, c´est gratuit pour les distributions présentés, et il suffit d´aller sur le site officiel.