Alors pour faire C++, familiarise toi d´abord avec les notions de base : le C.
Si tu commence par les classes, tu ne vas pas tout comprendre.
Pour répondre a ta question, un moteur 3D s´appelle grace a un fichier . h ( comme stdio.h ou iostream.h)
un DLL, c´est une librairie dynamique : les DLL de DirectX sont utilisés quand tu as utilisé DirectX dans ton programme.
Pour avoir des exemples, cherche sur le net :
"DirectX SDK", et télécharge la SDK
Bon, maintenant, je prefere te le dire : si tu débutes, n´attaque pas la 3D tout de suite : c´est comme si tu ne savais pas combien faisaient 2+2 et que tu voulais commencer par les logarithmes, hum ? : )
Commence comme tout le monde, avec des programmes fait sous une console ( de commande ! ! pas une playstation...), et avec des nombres qui s´affichent, tu verras apres le reste
Good luck