AHHH j'ai trouvé la solution 
http://theindiestone.com/forums/index.php/topic/2891-black-screen-upon-new-game-dsafemode-does-not-fix/
Je résume :
Étape 1
Trouve le fichier "ProjectZomboid32.bat" ou "ProjectZomboid64.bat" selon ta config.
Il est situé dans : C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\ProjectZomboid
Étape 2
Clique droit > Modifier
tu vas tout en bas du texte, tu fais un saut à la ligne, et tu colle selon ta config :
x32
".\jre\bin\java.exe" -Djava.library.path=./
-cp lwjgl.jar;lwjgl_util.jar;./
zombie.gameStates.MainScreenState
-safemode
PAUSE
x64
".\jre64\bin\java.exe"
-Djava.library.path=./ -cp lwjgl.jar;lwjgl_util.jar;./
zombie.gameStates.MainScreenState
-safemode PAUSE
Je l'ai fait et ça marche nikel 