Alors c'est tout à fait normal 
Tu fais un clic droit sur le .zip, et | 7Zip | Extraire vers ""/ .
Tu obtiens un dossier, et là tu lances le .exe.
Quant on veut utiliser un fichier situé dans une archive (.zip, .rar, .tar...), il faut toujours extraire, surtout lorsqu'on veut lancer un exécutable qui s'y trouve.