Paranormal, créatures fantastiques... c'est du fantastique, ça.
La sf, pour moi, ça concerne essentiellement le futur, ou l'espace, l'extrapolation sur l'avenir de l'homme. Bien sûr, après, il me paraît difficile de faire le distinguo entre sf et anticipation, mais Cthulhu, pour moi, même si les origines des créatures restent sujettes à hypothèses multiples, ça reste du fantastique, de l'horreur à la rigueur, mais du fantastique.
D'ailleurs, Lovecraft n'a jamais été considéré comme un auteur de SF... même si, au sens littéral des termes "science" et "fiction" accolés, on pourrait dire que c'est de la SF, mais dans mon esprit, les écrits de Lovecraft restent dans le domaine du fantastique.