C'est un débat très subjectif, vous savez
on peut pas vraiment dire que l'un est supérieur à l'autre en se disant objectif. Ils ont tt les 2 leurs avantages et inconvéniants. 
Mais puisqu'on donne son avis ici, je vais donner le mien.
Je préfère largement Oblivion à Skyrim. Tout d'abords, l'ambiance est plus fantastique, féerique. Ensuite, je trouve que le bestiaire d'obli est plus varié (et certains ennemis sont insensible à certains matériaux, comme les fantomes, spectres, etc. C'est logique). Il y a les épées courtes / longues et les armes peuvent se détériorer (ce qui est assez important si on joue rp). Il y a beaucoup plus de sorts et de types de sorts, et l'école du mysticisme. Les quêtes et les guildes sont mieux faites dans oblivion (ça, par contre, c'est indéniable). L'exploration a plus d'intérêt (le forgeage tue l'exploration dans skyrim). Il y a un système de réputation / infamie. Personellement, j'aimais bien le level scalling de oblivion (jamais de OS, il y a toujours du challenge). Le DLC Shivering Isles : des tonnes et des tonnes de nouveautés. Le système de création de personnage (en dehors de la modelisation de la tête des personnages
) est plus complet : il faut se spécialiser dans une classe, on peut pas être omnipotent sous peine de se faire déglinguer par le moindre ennemi, et les signes astrologiques. L'arène
Et je dois sans doute encore oublier trucs 
Mais ce que j'ai aimé dans Skyrim, ce sont les décors, les graphismes (heureusement), les animations, le fait de pouvoir utiliser séparement ses 2 mains, et les arbres de compétences (juste le système en lui-même, pas vraiment les compétences).