Sur ton lien, tu as des menus déroulants à droite, et les deux catégories qui concernent l'univers de W40k sont "L'Hérésie d'Horus" et..."Warhammer 40000" ;p.
Et toujours sur ton lien, il y a uniquement la collection des Fantômes de Gaunt qui est surement l'une des meilleures collection de romans sur W40K ( Dan Abnett Powaaa !! ).
Si tu t'intéresses à l'univers de W40k, je te recommande de commencer par ce site qui présente de façon globale les différentes factions qui peuplent l'univers de W40K, ainsi qu'un résumé de son Histoire :
http://www.frenchw40k.com/
Dans le menu à gauche tu trouveras ton bonheur !
Ensuite, si tu as les moyens ou que tu te débrouilles dans le P2P et que ça te branche toujours autant, tu peux t'attaquer aux différents codex qui sont les "Bibles" des différentes armées.
Ces deux étapes ne sont pas obligatoire, mais je te recommande vivement de visiter au moins le site frenchw40k, ça t'aidera beaucoup dans la compréhension des différents termes et situations évoqués dans les romans.
Pour les romans en eux-même, il n'y a pas réellement d'ordre de lecture sachant que chaque série est indépendante l'une de l'autre. Néanmoins je te conseillerais de commencer par l'Hérésie d'Horus ( 6 romans ) et de commencer ensuite la série des Fantômes de Gaunt : ce sont les deux séries de romans les plus aboutis et les plus plaisantes à lire de la collection Bibliothêque interdite.
Max, voili voilou ! Bonne lecture !