Effectivement, je vois que tu n'as pas tout compris.
Alors il y a 2 possibilités
Tu joues sur une version PC : là c'est plus simple car pas besoin de matériel supplémentaire.
Tu as juste beosin d'un logiciel qui enregistre en format vidéos ce qui se passe à l'écran, un peu comme "Fraps" je crois qu'il demande beaucoup de ressource, mais je ne connais que lui.
Si TheGrillPain passe dans le coin, c'est plus son domaine, il devrait pouvoir mieux te renseigner.
Tu joues sur une version console : là c'est un peu plus compliqué car il faut du matériel : Une carte d'acquisition vidéo : c'est un boitier ( modèle externe ) une carte en PCI ( modèle interne )
Exemple : http://images.google.fr/images?hl=fr&um=1&sa=1&q=carte+acquisition+vid%C3%A9o&btnG=Recherche+d%27images&aq=f&oq=
Et dans ce cas tu dois branchées les sorties vidéo et audio de la console sur ce matériel, utilisé un logiciel pour la capture ( logiciel fourni avec le matériel ).
Donc tu joues sur ton écran de PC, avec le PC allumé et le logiciel de capture lancé et qui t'enregistre.
Et dans les 2 cas, tu dois par la suite, utiliser un logiciel de montage vidéo ( il en existe plein, les meilleurs sont souvent payant ) pour découper les passages qui t'intéresse et incruster une piste son.
J'espère que ça t'aide.