Ça vient peut-être du jeu, je suis tombé sur un message d'un joueur (américain) qui semble avoir le même problème que toi :
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081025094856AAh4mWx
On lui recommande de réinstallé le jeu, de réinstaller la dernière version de directx 9.0c et réinstaller les derniers drivers de la carte son.
Une version de directx 9.0c est disponible sur le cd d'installation de Bully, je te conseil de l'installer si ça n'est pas déjà fait.
Voilà je sais pas trop quoi te proposer comme autre solution.