Ça dépend du point de vue que tu veux donner à ton perso.
Il veut se battre contre le Thalmor ? Les Sombrages les combattront à court terme, mais ne pourront jamais les vaincre hors de Bordeciel si ils ne s'allient pas avec d'autres puissances, l'Empire est à l'époque de Skyrim soumis au Domaine, mais sur un plus long terme/de plus grosses conséquences, ils seraient un choix plus cohérent. A toi de déterminer quel penchant ton personnage prendrait.
Il veut juste servir ses intérêts ? Sache que les Sombrages sont des identitaires qui ne réservent pas forcément le meilleur traitement aux étrangers (quartiers gris, Vendaume), sans pour autant les refuser catégoriquement si ceux-ci montrent un effort d'intégration ou peuvent servir (ils peuvent très bien t'accepter dans leurs rangs, et certains elfes ont de bonnes conditions à Vendeaume, ou ont ce point de vue), les Impériaux, quant à eux, sont de prime abord plus cosmopolites, à toi de voir si leur impérialisme plait à ton personnage.