Pour répondre sur le titre du jeu, sache que tu incarnes en fait "l'émissaire" d'un parchemin des anciens, justement. En gros cette histoire est prédite par un parchemin des anciens, et tu es l'entité physique chargée de la mener à bien.
C'est pour ça que ton personnage ne vient de nul part, n'a aucune connaissance particulière et sera toujours là pile au bon moment. Tu peux tout à fait considérer que tu as été incarné physiquement quelques instants avant le début du jeu. Dans Skyrim, tu n'a jamais tenté de traverser la frontière, tu es juste "apparus" au milieu d'une escarmouche.
D'une autre façon, tu peux considérer que tu es un type lambda qui se voit soudainement investit d'un rôle d'avatar des parchemins. C'est au choix.
Bon ce que je dis est grossièrement résumé, les puristes pourront sans doute rajouter pleins de détails mais l'idée globale est il me semble correcte.