The Last Express n'est pas un jeu linéaire. Gardez à l'esprit que cette solution n'est qu'une façon parmi d'autres d'arriver à la fin. Il se peut que les événements ou les conversations ne se passent pas exactement dans le même ordre que celui décrit ci-dessous.

Le jeu est aussi découpé en séquences, avec un certain nombre d'actions à faire entre chaque séquence. Si vous jouez rapidement et exécutez toutes les actions nécessaires, il va falloir que vous attendiez la prochaine séquence, ce qui peut être agaçant. Si c'est le cas, soyez patient et profitez en pour lire le journal dans le wagon-fumeur ...