Il existe dans le jeu deux dimensions fantômes. Pour y accéder, vous devez utiliser un personnage qui ne fait pas partie des démons. Ensuite, vous devez avoir terminé au moins une fois le mode Histoire avec le personnage que vous allez prendre. Une fois ceci fait, commencez une partie en mode Normal. Vous aurez ainsi accès à la Dimension Fantôme 1 après avoir terminé le chapitre 4, et à la Dimension Fantôme 2 après le chapitre 8. Cependant, vous devrez y arriver sans utiliser aucun Continu. Si vous réussissez à passer la première Dimension Fantôme, vous obtiendrez un Bijou de Force et le Z rouge nécessaire pour obtenir le personnage de Zero. Enfin, si vous passez les 20 étages de la Dimension Fantôme 2, vous pourrez récupérer le Z bleu.