Comme dans la plupart des jeux de survie, Conan : Exiles permet aux joueurs d'effectuer des constructions, allant de la petite maisonnée à d'immense forteresse. Il n'appartient qu'à vous de réaliser vos fantasmes les plus fous.

Dès les premiers niveaux, vous pourrez apprendre la recette « Apprenti Maçon ». Cette dernière vous permettra de crafter des fondations en grès (pour le sol), des murs en grès ainsi qu'un plafond en grès. Placez vos objets fraichement obtenus dans la barre de raccourci pour vous en servir. L'item clignote en jaune devant votre personnage ; il ne vous restera plus qu'à le poser à l'endroit souhaité.

En cas d'erreur, sachez qu'il est possible de faire marche arrière. Approchez-vous d'un objet et maintenez la touche action : vous pourrez ensuite le démanteler.