Physiquement, il s'agit simplement d'un ordinateur "quelque part". Cela peut être un serveur dans un datacenter, un raspberry chez un particulier ...
Je vois 2 cas d'utilisations :
- Depuis chez toi, tu te connecte à un proxy ou un vpn distant pour naviguer sur internet via un serveur intermédiaire et ainsi "cacher" l'IP de ton domicile et rendre illisible les données entre toi et le serveur intermédiaire.
- Sois depuis l'extérieur, tu te connecte à un proxy ou un vpn depuis un wifi public pour également rendre illisible les données échangées entre toi et le serveur intermédiaire.
Tu peux louer un serveur dans un datacenter pour en faire un proxy ou un serveur vpn avec la sueur de ton front !
Mais sans connaissance technique le meilleur choix reste de payer un abonnement à un service proxy ou vpn. Dans ce cas je peux pas te conseiller je n'utilise pas ce genre de service. Sache quand même que si tu cherche l'anonymat c'est jamais vraiment le cas ...
Je te conseille de lire des articles de blog, aller sur wikipédia, regarder des video youtube sur le sujet si ça t'interesse ^^
Tu parle du lag, si tu passe par un vpn ou proxy pour jouer ça rajoute du lag, tu passe par un intermédiaire, c'est contre-productif.
Par contre si tu es en CPL ou wifi ça pourrait expliquer le lag.