DirectX 12 vient directement avec Windows et il est mis à jour automatiquement avec celui-ci. A l'époque de Windows XP il fallait le mettre à jour manuellement mais c'est du passé.
DirectX est une API, autrement dit une interface de programmation logicielle qui se compose de librairies et donc d'instructions graphiques qui servent à faire le pont entre ton OS (ici Windows) et le pilote de ta carte graphique.
Par exemple, c'est lui qui va décider si telles instructions vont être calculées par ton CPU ou s'il peut directement les envoyer à ton GPU.