GG Metatron, moi je continue à penser tous les jours au suicide au desk. 
Il y a 15 ans le FO pouvait pricer n’importe quoi avec un minimum de paramètres : un taux r constant, une échéance ( Date_Maturité – Today ) / 365.0 , une correl 0.95 et hop vas-y que je te calcule ton prix. Maintenant on doit inputer une courbe de taux sur 10 ans, un calendrier sur 10 ans, des correls changeantes, des sources infinies de bugs, pour des contrats standards pas compliqués mais c’est imposé par le risk management, qui lui pour tester en amont va simplement utiliser los famosos taux r constant. Des heures de travail pour rien et des prises de têtes avec les boss. 
En plus l’Europe c’est pauvre, on pourrait c/c nos algos from banque européenne to JPM on ferait 1 000 000 par jour, là 100 000 par jour c’est déjà une très bonne journée. Cimer la régulation bancaire. 
Vivement que je devienne fonctionnaire ou que je trouve un post de planqué où j’ai pas besoin de m’acharner sur des calendriers alors que je sais que tout le monde s’en fout.
Même devenir pisseur xls/PPT me semble pas mal. 