Je t'aurais bien dit d'essayer de le lancer en administrateur, mais visiblement, tu ne peux pas. Tu as bien téléchargé MGE XE 0.10 sur le Nexus? (celui inclus dans le MGSO est daté, il est en 0.9)
Si oui, tu as bien extrait l'archive dans C:\ [l'endroit où tu as installé le jeu] \Morrowind ?
Et sans le MGE, tu arrives à lancer le jeu?