ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'IHM en Java mais en regardant la doc je peux te dire comment faire :
- implémente KeyListener dans une de tes classes
- dans les méthodes KeyPressed, KeyReleased et KeyTyped tu peux récupérer l'évenement e de type KeyEvent, avec la méthode getKeyCode() tu peux savoir quelle touche a été tapée
- pour que ton KeyListener reçoive les événements clavier il faut que tu l'ajoute à ta fenêtre java 
taFenetreJavva.addKeyListener(new tonKeyListener());
et là ça marche parfaitement ! 
Si tu n'a pas compris comment faire en regardant la doc tu devrais te renseigner sur les listeners et la programmation évenementielle en Java, ça t'aidera beaucoup à mon avis 