Bonjour,

Dans le cadre d'un projet finance, je cherche à utiliser la loi normale et son inverse (comme sur VBA/Excel). Mais je ne sais pas comment faire (faut-il programmer une méthode loi normale ?)

Pourriez-vous me donner quelques indications s'il vous plait ?

J'espere que ca pourra t'aider un peu. En tout cas bon courage

http://introcs.cs.princeton.edu/java/22library/Gaussian.java.html
http://www.javamex.com/tutorials/random_numbers/gaussian_distribution_2.shtml

Java n'a as d'implemenation native de ce genre de chose. Mais il y a certainement des lib qui font ce que tu veux. Qu'est ce que tu cherches a faire exactement ?

Merci pour vos réponses

Le 19 juin 2017 à 22:37:41 Linktothesky a écrit :
J'espere que ca pourra t'aider un peu. En tout cas bon courage

http://introcs.cs.princeton.edu/java/22library/Gaussian.java.html
http://www.javamex.com/tutorials/random_numbers/gaussian_distribution_2.shtml

Alors j'avais déjà consulté ces liens, mais si j'ai bien compris, il donne une distribution gaussienne à partir d'un nombre aléatoire

Le 20 juin 2017 à 00:21:08 Godrik a écrit :
Java n'a as d'implemenation native de ce genre de chose. Mais il y a certainement des lib qui font ce que tu veux. Qu'est ce que tu cherches a faire exactement ?

Ce que je souhaite faire, c'est créer un pricer d'options Black-Scholes. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, voici un lien Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes#Formule_de_Black-Scholes

Je déjà réalisé ce genre de pricer sur VBA et je voulais tester sur JAVA. Dans la formule, il faut calculer 2 termes (d1 et d2) puis trouver la "valeur normale", à savoir N(d1) et N(d2). Le hic, c'est que je ne trouve pas la méthode pour déterminer ces "valeurs normales"

La fonction N est donne dans la page wikipedia. Bon, il faudrait une forme de l'integrale deja integre pour que ca soit plus simple a ecrire.

Le 20 juin 2017 à 18:12:22 Godrik a écrit :
La fonction N est donne dans la page wikipedia. Bon, il faudrait une forme de l'integrale deja integre pour que ca soit plus simple a ecrire.

Je ne suis pas un gros matheux mais comment intégrer avec une borne à l'infini ?

Bah de la meme facon que tu fas uen integrale normale. Tu trouve la fonction primitive F et tu calcul F(x) -F(-infty). Et pour le deuxieme terme, tu prends la limite qui a vu de nez a l'air de tendre vers 0.

Ok je teste pour voir