Mon vdd a dit l'essentiel. Pour préciser un peu les choses, la largeur de ton intervalle de confiance est liée à la variance de ta fréquence (la fréquence observée dépend de ton échantillon, c'est donc une variable aléatoire).
Lorsque l'approximation normale est valide, ce qui est le cas si on a un grand échantillon, cette variance vaut p(1-p)/n.
Mais lorsque la taille de l'échantillon est grande par rapport à la taille de la population et que les tirages sont sans remise (c'est le cas pour un sondage), on ne peut plus considérer que les tirages sont indépendants et donc on n'a plus une loi binomiale. Dans ce cas la variance est multipliée par le facteur de correction pour population finie qui vaut (N-n)/(N-1). A n fixé, si N tend vers l'infini, ce rapport tend vers 1 et on retrouve le cas standard. Mais si n est proche de N, ce rapport est petit (d'autant plus si N est grand), donc ta variance diminue drastiquement, et par conséquent la largeur de ton intervalle de confiance aussi. On gagne donc en précision, comme tu le pensais.
Si la taille de la population est grande par rapport à la taille de l'échantillon, alors effectivement la précision du sondage ne dépend que de la taille de l'échantillon mais pas de celle de la population. Par exemple, on a une précision à +/-3% avec un échantillon de 1000 personnes. La précision augmente comme la racine carrée de n. Si tu veux diviser par 2 la largeur de ton IC, faut multiplier par 4 la taille de l'échantillon. Du coup les sondages sont souvent faits avec quelques centaines de personnes (ou un peu plus) car après il faut augmenter beaucoup la taille du sondage (et donc les coûts) pour gagner peu en précision. Cependant en réalité les sondages ne sont pas tout à fait réalisés comme ça (en piochant complètement au hasard dans la population) mais utilisent des méthodes de stratification.