Pour l'icône de chargement (le cercle bleu tournant) : la seule "solution" que j'ai trouvée consiste à utiliser le raccourci "Alt + Tab" (pour revenir sur le bureau, sans quitter le jeu), puis à retourner dans le jeu (soit avec un nouvel "Alt + Tab", soit en cliquant sur l'icône du jeu dans la barre de Windows).
Le cercle bleu sera remplacé par la flèche de la souris ... oui, je sais, ça ne "solutionne" pas "vraiment" le problème, mais, au moins, cette flèche de souris peut être placée dans le coin supérieur droit de l'écran et devenir ainsi presque complètement invisible.