Je partage ce pinescript que j’utilise depuis un moment. https://pastebin.com/LsBEw0kN

Il détecte une impulsion en deux temps autour d’une VWAP ancrée avec un filtre simple de support/résistance.

Le script est volontairement simple et imparfait.

Je précise que je ne cherche ni validation ni approbation.
Si je poste ici, c’est plutôt comme un petit jeu intellectuel.

Utilisé seul sur une paire, le backtest peut paraître aléatoire.
Mais dans certains contextes de marché plus larges, les signaux prennent parfois un sens différent.

on a l'habitude d'entendre qu'un edge en trading ne se partage pas sous peine de se faire absorber, mais si un trader invente un edge qui plus il est partagé plus cela force le marché à montrer sa main et à renforcer ce edge, qu'est ce qu'il se passe ?

La suite et la solution bientôt

Maintenant, essayons de voir le marché non plus comme quelques actifs à trader par-ci par-là, mais comme une seule entité. C’est là qu’entre en jeu le momentum global.

Sur TradingView, on peut mettre des alertes Long et Short distinctes sur une grosse watchlist. L’idée, c’est de surveiller potentiellement 200 ou 300 paires. Évidemment, pas pour toutes les trader en même temps. Déjà parce que toutes n’ont pas la liquidité nécessaire, et aussi parce que certaines ont des spreads trop larges. Mais ça, en général, ça se voit tout de suite quand on ouvre le graphique sur TradingView.

Ça donne ce genre de lecture :

On peut voir des sortes de clusters se former. Par contre, comme je garde volontairement le script imparfait parce que dès que j'essaie de trop l’améliorer, il finit par faire entrer trop tard, je ne prends pas ces clusters au premier degré. Pour moi, ça sert surtout de cadre, pas de signal pur. En l’état, ça ne veut absolument pas dire à lui seul que le marché va monter ou descendre.

Ensuite, parlons de la structure.

Par exemple, j’ouvre TradingView, je regarde ma liste d’alertes, dont j’ai coupé le son. Si je vois qu’il y a plus de shorts que de longs, alors j’ouvre un short. Mon stop-loss, je le place sur le deuxième niveau de pivot. Et là, le sizing est extrêmement important, parce qu’en pratique presque chaque position demande une taille différente.

En image, ça donne ça :

À partir de là, le prix fait ce qu’il veut, je ne suis pas son père. J’ignore complètement les autres alertes qui, à cause du script volontairement imparfait, peuvent pop un peu dans tous les sens. Je regarde juste mon PnL du coin de l'oeil, et surtout l’alerte de mon stop-loss, dont le son, lui, reste activé.

Et ce qui est intéressant, c’est que si le prix vient taper mon stop-loss et comme par hasard, ça correspond justement à un cluster long.

Le prix peut me taper le SL une fois, deux fois, trois fois. Mais au final, je finis toujours assez rapidement par tomber sur le momentum global. Parfois il faut inverser vite, parfois il faut tenir la position quelques heures et parfois un ou deux jours. Mais les prix ne peuvent pas faire n’importe quoi en permanence, sinon ça créerait trop de friction et trop de dissonance dans l’ensemble

C'’est pas évident à mettre en mots. Mais au fond, avec une bonne discipline ne pas couper avant le SL, bien gérer son sizing, rester raisonnable sur le levier (3 à 5 max), et savoir être patient ça finit par payer, et même bien payer.

C’est difficile à mettre en place, mais une fois que c’est en place, c’est finalement très simple à exécuter

Bon j'ai regardé vite fait l'autre soir,
Tu disais dans ton autre post que tu mets un SL 0.7% TP 2% et sur btc/usdt binance 1 minute TF le résultat est négatif tandis que dans la stratégie initiale de sortie opposé il est bon.
Pourquoi tu préfères mettre un SL et TP ? Par sécurité je suppose.. Mais telquel en tous cas sur btc/usdt le max drawdown est pas élevé.
J'ai mis ChannelW 3 et min_strength defval 3.

Avec TP SL :


Sans :


J'ai test vite fait avec d'autres filtres genre EMA, Volume mais le résultat est moins bon, ton script est déjà très bien comme ça apparemment.
C'est vraiment sur binance le mieux pour btc/usdt, sur d'autres exchange le résultat peut même être négatif.
J’ai pas réussi à backtest en python sur un an en 1 minute TF btc/usdt. Si tu peux le faire tiens moi au courant.
Je reprendrais quand j’aurai le temps.
Merci encore pour le partage.

Le problème c'est que sur une seule paire, le backtest peut être positif sur la séquence du nombre de bougies historiques dispo sur trandingview (par exemple l'abonnement premium à 70$/mois donne 20 000/25 000 bougies historique), c'est clairement pas suffisant et ça ne tient pas les changement de régimes, j'ai pas backtest sur 1an en python mais à mon avis c'est négatif.

Sur si peu de bougies historique un backtest peut être ok sur cette période mais souvent ça se casse la gueule au bout de 10 jours max, le backtest devient négatif et je ne trouve pas de moyen fiable de garder la performance quand la volatilité change.

c'est là que m'est venu l'idée de faire du "stop-and-reverse", je devais inverser ma position sur une autre crypto à chaque fois que mon SL est touché, malheureusement la version gratuite de tradingview ne permet qu'une alerte, c'est donc ce que j'explique plus haut, 0.7% de sl c'est en moyenne ce que j'ai constater avant un nouveau cluster inverse, à condition que deux niveau de pivot tiennent dans cette fourchette, ça peut être parfois plus, parfois moins, ça demande de bien gérer le sizing à la volée, et je laisse courir tant que mon SL n'est pas pris, et rebelote, d'où le fait de trade le momentum global, ça capte bien les crypto avec le meilleurs momentum, les résultats sont très encourageants,

C'est bizarre ce que jvais dire mais je suis persuadé qui si on était nombreux ou au moins une centaines à utiliser cette méthode ça la renforcerait en exploitant L'edge basé sur le flux

la méthode consiste à détecter et suivre les gros acteurs avant qu'ils finissent d'exécuter, plus on serait nombreux à la suivre, plus on créerait une pression dans la direction où les gros acteurs doivent de toute façon aller. Le marché anticipe leurs exécution, il doivent payer encore plus cher, le signal d'entrée devient encore plus fiable.

Et je ne sais pas si tu as vu mais c'est l'indicateur version 1:1 de cette stratégie en lien pastebin maintenant car les backtest de stratégie ça peut être super traitre, c'est de l'indicateur dont jme sert pour les alertes, si tu veux l'essayer tu verra qu'il y a d'excellentes entrées sur pas mal de paires, j'ai légèrement modifié les paramètres

Pas autant que tes formation à la con à 80€ de l'heure akim, pas autant. https://www.superprof.fr/consultant-specialise-blockchain-trading-enseigne-ecole-commerce-specialise-banque-finance-paris-adapte.html

Allez hop t'es bl espèce d'escroc

Ok mais pourquoi tu parles tout seul