?

Ca depend de la complexité de ce que tu backtest.

Perso je trade à fenêtre temporelle fixe, et python fait très bien le taff dans mon cas.

Python
C++ si tu veux faire du high freq

Ah parcque c’est pas possible de backtest du multi Time frame en en python ?

Cobol / AS400

Le 27 octobre 2025 à 20:21:15 :
Ah parcque c’est pas possible de backtest du multi Time frame en en python ?

En fait tout dépend comment tu tournes la construction de ton backtest et à quel point du est créatif pour paralleliser/vectoriser certaines opérations.

Et ça dépends aussi de ce que tu mets dans ton backtest. Si tu dois passer à un moment donnée par une boucle for pour itérer sur tes candles au fur et à mesure (je sais pas car tu fais du tp progressif par exemple), bah Python va vite te ralentir surtout si tu itère sur 20 ans de données à la minutes sur 15k stocks.

Des languages comme C++/rust sont 100x plus rapide dans ces cas la.

le français

J’ai généré une carte de chaleur du rendement en fonction de deux paramètres déterminants d’une strategie sur ETHusdt.

Et sur chaque année pris individuellement depuis 2018 la carte de chaleur semble indiquer une zone où ça reste assez rentable.

Je tient un truc ?

Des gens s’y connaisses dans les techniques pour éviter la suroptimisation ect…?

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