Salut,

J’ai créée un bot de trading (Scalping) pour la plateforme Bybit. Le bot fonctionne en timeframe 1 minute et en levier 100. Je clôture ma position grâce à un stop loss qui suit le cours.

Je suis en train de développer un programme qui permet de backtester la stratégie de mon bot. Je récupère donc les données OHLC (les candle si vous préfèré) du passé. J’ai besoin de créer une fonction qui permet de récupérer toutes les variations de prix de ces bougies. J’ai déjà réussi à faire quelque chose de fonctionnelle.

Je souhaiterai juste connaître vos méthodes pour Backtester vos bots, récupérer toutes les variations de prix (vos algos), ...

Je précise si vous comprenez pas. Les données OHLC corresponds à O = Prix d’ouverture, H=Prix haut, L=Prix bas, C = Prix de fermeture. Je récupère les données OHLC de chaque bougie en 1 minute.

Sur une bougie en 1 minute, il y a plusieurs variations de prix que je ne peut pas récupérer.(je pourrai si j’avais accès aux bougies en 1 min, ce que la plate-forme ne propose pas avec l’API).

Pour palier à ce problème, j’ai creer un algo (fonction) qui sont en faite des boucles qui parcourt toutes les prix possibles (intervalle 0,5$ entre chaque prix entre O->H->L->C si la bougie est rouge ou O->L->H->C si la bougie est verte.

Ce que j’ai besoin c’est de vos algos pour faire ça où vos réflexion

code le truc c'est tout.
Ya pas de racourci dans la vie

On comprend pas ce que tu veux.
Si tu veux des candles 1min prends l'api binance.
Si tu veux moins ta seule solution et de randomizer entre N et N+1.