Je debute sur matlab et je cherche la méthode pour calculer l'allocation entre plusieurs actifs par rapport à mon objectif, quelqu'un s'y connait ?

Je suis pas sûr de mes calculs.

Sigma de 1 à To The Moon

Décrit le problème plus précisément, quels objectifs ?

bah celle qui minimise ton risque je dirais tout simplement

Le 04 août 2019 à 21:30:38 Snakamoto a écrit :
Décrit le problème plus précisément, quels objectifs ?

tu sais faire ? je suis en train d'expérimenter mais j'ai besoin d'un quant pour valider mes résultats, c'est le level supérieur à ce que je suis habitué ce truc

si je me trompe pas sur la methode, j'aimerais creer une courbe de frontiere efficiente puis calculer la répartition de l'investissement (par ex. 5% sur asset1, 10% sur asset2, etc..) en fonction du niveau de variance que je vais choisir pour viser le rendement espéré max.

vu que je parle pas d'acheter quand 2 courbes se croisent, je sais que j'élimine 99% du forum déjà

Le 05 août 2019 à 02:04:09 nicolasarkozizi a écrit :

Le 04 août 2019 à 21:30:38 Snakamoto a écrit :
Décrit le problème plus précisément, quels objectifs ?

tu sais faire ? je suis en train d'expérimenter mais j'ai besoin d'un quant pour valider mes résultats, c'est le level supérieur à ce que je suis habitué ce truc

si je me trompe pas sur la methode, j'aimerais creer une courbe de frontiere efficiente puis calculer la répartition de l'investissement (par ex. 5% sur asset1, 10% sur asset2, etc..) en fonction du niveau de variance que je vais choisir pour viser le rendement espéré max.

vu que je parle pas d'acheter quand 2 courbes se croisent, je sais que j'élimine 99% du forum déjà

go réviser sur papier la théorie moderne du portefeuille, capm,... en premier c'est ce que tu veux faire. Je pense que ça doit être dans les premiers cours de finance des étudiants en finance. Ta frontière efficiente c'est juste tout les portefeuilles qui vont maximiser ton rdt pour un niveau de risque donné. Et une fois que t'as compris la théorie ben t'auras aucun mal à faire tes test sur matlab

Oui tu veux faire du markowitz quoi. C’est relativement simple à mettre en place mais qui a le gros défaut de considéré comme mesure de risque la volatilité des actifs... Après c’est le genre de choses que je faisais en stage de L3 mais de mémoire c’est hyper simple tu vois chopper les infos de volatilite et rendement des actifs et faire une matrice de corrélation tu dois avoir mass exemple sur internet...

Le 05 août 2019 à 08:45:47 tintin2pret a écrit :
Oui tu veux faire du markowitz quoi. C’est relativement simple à mettre en place mais qui a le gros défaut de considéré comme mesure de risque la volatilité des actifs... Après c’est le genre de choses que je faisais en stage de L3 mais de mémoire c’est hyper simple tu vois chopper les infos de volatilite et rendement des actifs et faire une matrice de corrélation tu dois avoir mass exemple sur internet...

ouai ça y est sur le site de matlab, je suis en train de voir comment faire ça rapidement mais la première fois c'est toujours plus difficile

c'est quoi l'alternative que tu utilises pour la volatilité ? et est-ce qu'il y a d'autres manières "institutionnelles" de constituer un portfolio que celle dont j'ai parlé (par curiosité) ?