Bonjour jeunes pommes,
J'ai pas vu de topics traiter de ça, pourtant on ne cesse de lire sur l'importance de la gestion du risques dans les ouvrages de tradings, donc je voulais partager cet outil avec vous.
La formule de Kelly, basé sur le critère de Kelly, est une stratégie utilisée par les parieurs pour maximiser leur taux de croissances à long terme. L'idée et simple c'est de déterminer quelle % de votre stack parier en fonction des critères suivants :
- Probabilité de gain en %
- Probabilité de pertes en %
- La côte de votre gain (combien esperez-vous gagner? (1 + l'évolution) )
Si vous vous débrouillez en AT et en formations (triangles, double top...etc) vous devriez être capable de determiner ces informations à la louche.
Le schéma d'exemple pour s'en servir :

Avantage :
Si vos analyses sont bonnes et constante votre capital devrait augmenter au fur et à mesure, le but de la formule est d'éviter les trop grande pertes et de pouvoir continuer à grossir de manière "constante" même lorsque vos trades échouent.
Inconvénients :
La formule de Kelly prends plus de sens si les % ne changent pas et qu'on enchaine les paris dans les mêmes conditions.
Peu de traders expérimentés l'utilisent pour trader parce qu'ils estiment qu'en maximisant le % stack à miser on augmente aussi la pression que l'on se met, et ça peut mener à faire des actions dans la panique.
Variante des x% :
Voici un excel avec les formules déjà completées, ya plus qu'à remplir vos probabilités, vos objectifs de gains ou de pertes et ça vous calcule le reste en %.
+ Le tableau contient une variante de la formule de Kelly, ici on résonne par le coût de l'echec, vous inscrivez combien vous êtes prêt à perdre sur votre capital max sur ce trade et le % stack à jouer sera réajusté par rapport à la formule de Kelly.
https://drive.google.com/open?id=1Gm8U6oqHsf7Sp3uSHdl9_iXQdlonngWh
Si vous avez des questions...!
Message édité le 02 décembre 2017 à 11:49:49 par HoldenFord