T'as peut-être un problème de permissions avec le dossier de sauvegarde, t'es sur Windows 10 ? T'es connecté en tant qu'Admin ? T'as un antivirus/antimalware ? Ton dossier de sauvegarde/Documents est peut-être en lecture seule ? T'as pensé à lancer le jeu en tant qu'Admin ?
Faudrait aussi voir si la sauvegarde ne se crée pas du tout (probablement ton cas) ou si c'est elle se supprime une fois que tu arrêtes le jeu, pour ça faudrait faire une sauvegarde in-game puis sans quitter le jeu aller voir si la save est là ou pas, comme l'a dit Sodeso, peut-être vérifier dans Epic qu'il n'y a pas un paramètre quelconque qui ne mette les saves que dans le cloud, tu peux également si tu es sur Windows 10 ou Windows 8 et que tu as un second écran (ou alors tu dois mettre le jeu en fenêtré en petit), tu ouvres le « gestionnaire des tâches » (ESC + SHIFT + CTRL) puis dans « Processus » (la page de base), tu cliques sur « Disque », ensuite tu laisses ton gestionnaire de tâche visible avec le jeu à côté (les deux visibles en même temps), tu sauvegardes et tu regardes si l'application « Sid Meier's Civilization » t'affiches quelque chose de probant (minimum 0,2 Mb/s) dans la colonne « Disque », si c'est le cas, probablement que quelque chose empêche le jeu d'écrire sur ton disque, sinon c'est que tu dois réinstaller ton jeu parce que ça ne va pas du tout.