Leur "vrai monde" n'est plus la ou n'as pas encore été créé.
Bon, pour faire simple, Alduin, le dévoreur de monde, créé le monde, puis s'endort, et se réveille afin de le dévorer, c'est ce que l'on appelle un kalpa.
Puis il recrée et redétruis des mondes indéfinniment.
Seulement voilà, pour le kalpa actuel, alors qu'Alduin devait détruire le monde, il s'est pris d'envie d'y régner, ce qui à ensuivi le culte draconique avec les prêtres dragon et tout le bordel, puis la guerre draconique.
Alduin est banni dans le temps, donc il n'est plus en mesure de bouffer le monde pour le moment (d'ailleurs on sait pas dans quel plan il est).
Donc le monde se développe, et les dwemers, qui sont venus de l'un des anciens mondes bouffés par Alduin ou qui viennent d'un monde pas encore créé, ont vécus ici avant qu'Aldin ne soit battu.
Ils ont créé leur Dieu et sont devenu sa peau.
En gros je crois que c'est ça.