Le smartphone est connecté au même réseau que la Xbox ? La Xbox est bien allumé ?
Normalement quand tu cliques sur la vignette console sur l'application elle va rechercher sur le réseau si elle détecte une console, si c'est pas le cas normalement tu devrais avoir une option qui se nomme Se connecter à votre Xbox, éventuellement tu devras renseigné l'ip de la console dans console non répertorié.