J'ai fini par trouver et c'était pas si compliqué en fait mais bon... Merci quand même en tout cas.
Du coup si jamais des gens cherchent des réponses en plus voilà comment procéder :
Paramètres > Périphériques > Périphériques de stockage USB > Choisir son périphérique > Option > Formater en exFAT.
Oubliez pas que pour retirer le DDE de la play il faut soit le faire quand la play est éteinte soit retirer en tout sécurité pour pas l'endommager. Pour se faire, refaire les mêmes manip dit plus haut jusqu'à : Choisir son périphérique > Ne plus utiliser ce stockage étendu. Maintenant vous pouvez le retirer.
Je l'ai bien compris, soit le DDE sert pour la play soit pour le pc, mais pas les deux en même temps. C'est dommage malheureusement...