Généralement, le site sur lequel tu attéris est une copie du site officiel de Dofus, qui va te demander ton nom de compte et ton mot de passe 
Si jamais tu entres tes identifiants, un mail contenant le nom de compte et le mot de passe que tu as entré sur le site est aussitôt envoyé sur la boîte mail du hackeur
Donc pour répondre à tes questions :
Cliquer sur le lien me fera perdre mon stuff ?
Si tu fais que cliquer dessus tu risques rien, mais si tu entres tes ID sur le site, dans ce cas là, le hackeur peut te voler ton compte
Cela peut passer à travers Ashield ?
Si tu entres tes ID sur le site en question, le hackeur aura donc accès à ton compte, mais ne pourra pas interagir avec, il pourra juste défier, se balader etc... Mais rien de grave pour ton perso, ton stuff et tout le reste...
Si tu as Ankama Shield, tu risques absolument rien, sauf dans des cas extrêmes si tu donnes TOUTES tes coordonnées au hackeur mais faudrait être un peu con 