De mémoire il te faut un bon niveau en pickpocket, ensuite il te suffit de parler avec un marchand, de passer en mode achat/vente, et là une icône devrait te permettre de passer en mode vol d'objet.
Chaque vol est évidemment risqué, la possibilité de se faire attraper est jouée au jet de dé (au regard, évidemment, de ton skill).
Il me semble même que certains objets sont grisés si le skill n'est pas suffisant. Dans tous les cas, tu devrais t'entraîner au quartier marchand, il ya a pas mal d'objets intéressants à voler là bas.