Encore faut-il que le firewall de XP soit la source du problème.
Bon, déjà, on vient de constater que cea venait peut-être du FAI, auquel cas on perd notre temps à vouloir configurer, je vous conseille donc :
De désactiver tout firewall présent sur la machine
De désactiver le mode routeur du modem
Si ça ne marche toujours pas, vous serez fixé, sinon, il faudra en les désactivant un à un et en effectuant des tests, déduire quel firewal/routeur est la source du problème