Je n'ai pas souvenir d'avoir eu de problème avec ce scénario. Normalement quand tu attaques, tu dois avoir une demande de confirmation avec un bouton annuler et un bouton attaquer (ou confirmer je ne sais plus trop). Si tu n'as que le annuler c'est sans doute qu'aucun navire de ton convoi n'est déclaré comme bâtiment de guerre. Relis les messages : dans les scénarios du didacticiel, tout est détaillé, tu as dû louper une étape.
Sinon de mémoire c'est en bas au milieu, là où s'affiche ton convoi, tu dois avoir un bouton pour basculer sur les images de tes navires et il faut cliquer sur l'image de ton navire de combat pour faire apparaitre un petit canon. Par défaut les navires des convois sont des commerçants et ne sont pas sélectionnés lors des combats.