Final Fantasy IX se déroule principalement dans un monde appelé Héra et divisé en quatre continents : le Continent de la Brume, qui comprend la majeure partie du territoire et de la population, le Continent Extérieur, un aride désert infertile au nord, le Continent Oublié, une large terre à l'Ouest où le soleil se couche, et le Continent Fermé, au Nord-Ouest, presque entièrement couvert de glace. Le continent de la Brume (appelé ainsi en raison de l'épaisse brume qui le recouvre) se divise en quatre royaumes : Alexandrie, Lindblum, Bloumécia et Clayra, chacun séparé des autres par de hautes montagnes.