Tu as raison d'avoir peur. C'est possible mais ça m'a l'air d'être plutôt une mauvaise idée.
Ce que tu demandes, c'est à dire faire en sorte que les sauvegardes soient prises en compte et gerées ailleurs qu'à leur emplacement par défaut, ne peut se faire qu'en changeant l'emplacement par défaut du 'Mes Documents' utilisé.
Dans ton cas, il faudrait que ta clé usb soit d'assez grande capacité pour contenir tous le dossier Mes Documents du profil que tu utilises pour jouer. Et il ne faudrait pas qu'elle ne soit enlevée pendant un chargement sinon tu perds tes données. Sans compter que la clé n'aura pas forcement toujours la même lettre de lecteur.