"toutafé" 
c´est ce que je faisais pendant un temps, sauf que je n´avais pas ce clé USB à l´époque et je faisais avec une disquette vu que les fichiers ne sont en général pas très volumineux, sinon c´était gravage sur un disque réinscriptible.
Donc pour en revenir à ta question, pas de problème, tu télécharge directement sur ta clé, et ensuite tu change de PC et tu incorpore tes downloads dans le jeu normalement.