J´ai eu le meme genre de probleme. moi j´arrivais au menu, puis nouvelle partie... et hop retour windows avant meme de voir quoi que ce soit.
J´ai toujours pas trouvé la solution. en fait j´utilise un autre disk dur sur lequel je n´ai que windows et mes drivers a jour ( carte video et directx9c) et BGE installé et là, il tourne a merveille.
Je pense que ca vient d´un codec video à la noix au un autre truc qu´on ne maitrise pas dans XP.bref, quand je veux jouer à BGE je suis obligé de changer de disk dur principal.
bonne chance