Yattaaaa !! 
Je n'ai pas encore pu rejouer au jeu mais c'est celui-là !
J'ai poursuivi mes recherches, le jeu recherché était "Lomax", ou si vous préférez le titre anglais, "The Adventures of Lomax"
J'avais dit dans ma description que le héros ressemblait à un Lemming....c'est parceque c'en est un
"The Adventures of Lomax est un jeu vidéo de plates-formes développé et édité par Psygnosis en 1996 sur PlayStation et Windows. Le jeu est un spin-off tiré de la série Lemmings. Il met en scène Lomax, un lemming qui doit sauver ses congénères à travers de nombreux niveaux de plate-formes en scrolling horizontal."
Voir ici pour des screenshots : http://www.mobygames.com/game/adventures-of-lomax/screenshots