J'ai fini le jeu en NSG, ça m'a pris des plombes et pas mal de pétage de câble. Vraiment très chaud effectivement, surtout quand tu arrive à des monstres normaux qui peuvent te one-shot.
L'essentiel est d'avoir des tactiques en tête, connaître les boss bien les boss en mode normal avant de s'attaquer à la NSG c'est pourquoi je conseille de garder une sauvegarde avant tout les boss importants pour pouvoir s'entraîner dessus. (notamment 
Seymour Gagazet et Yunalesca

Connaitre certaines alchémie de Rikku est indispensable, comme Fever 9999.
Il ne faut pas oublier que dans une NSG, rien n'empêche d'entraîner ses chimères, et comme on n'utilise aucune des sphères que l'on gagne en combat, on peut les utiliser uniquement sur les chimère, on peut donc avoir des chimères boosté assez rapidement. Anima, les Magus vont s'avérer très très utiles.
Les guides officiels, le site du croquemitaine et autres vont devenir vos livres de chevet si vous voulez aller au bout de la NSG.
Parait il que certains ont réussi à battre certaines purgas en NSG, perso je n'ai pas poussé le vice jusque-là...