Effectivement en le lançant en mode de compatibilité pour Windows 95 ça fonctionne.
Pour ça il faut aller dans le dossier du jeu sur ton disque dur (programfiles/Nival interactive/blitzkrieg/run) puis tu fais un clic droit sur le fichier "game.exe" et tu vas dans "propriétés". Une fois là tu vas dans l'onglet "compatibilité" et tu coches la case "exécuter en mode de compatibilité pour :" et dans le menu en dessous tu met "windows 95".
Ça devrait fonctionner.