Cette "petite fenêtre" qui bloque est très certainement, et très simplement, la sécurité incorporée au navigateur style Internet Explorer, qui t´informe qu´il a bloqué des téléchargements parce qu´ils risquent d´être contaminés par un virus etc. Une précaution plutôt inutile si tu as un antivirus installé, dûment mis à jour régulièrement (j´insiste, "régulièrement", c´est TOUS LES JOURS, et même plus souvent avec une mise à jour en ligne style "live update" de Norton) , et correctemnt setupé pour qu´il analyse effectivement les fichiers entrants.
Sinon, ce n´est pas une précaution inutile du tout, mais une sensibilisation au fait qu´il faut se protéger... et protéger les autres !